[주식투자 하는 법] 퀀트 투자 (손실 최소화 하기)

손실을 최소로 주식투자 하는 법

퀀트 (Quant) 투자

 

(1)  인간의 편향과 퀀트투자

주식투자는 대부분의 투자자들에겐
어려운 영역입니다.
개인적으로는 그 이유를 '정확한 예측이 불가하기 때문'

이라고 생각합니다.

매수하는 사람들은 오를 것이라는 기대를 갖고,
매도하는 사람들은 고점이라 판단하지만
그것이 빗나가서 심리적으로 많은 스트레스를 받습니다.

인간은 뇌가 발달하면서 감정과 직관도 함께
고도화되어 왔습니다.
이것을 토대로 인류의 수많은 발전을 이룩해왔지만,
적어도 투자에 있어서 만큼은 Risk가 되고 있다고

개인적으로 생각합니다.

워랜 버핏, 레이 달리오와 같은 훌륭한 투자자들이라면
그 분들의 직관이 투자에 긍정적 영향이겠지만,
일반 투자자라면 그것은 투자에 부정적인 감정,
편향이 된다고 생각합니다.
하지만 방법은 있습니다.
계량적이고 체계적이며, 오해의 소지가 없는
규칙, 객관적인 지표를 바탕으로 투자하는
'퀀트 투자'는 투자에 있어서 감정과 편향을
배제하는 투자 방법 입니다.

'손실을 최소로 할 수 있는 퀀트 투자'에 대해
지금부터 살펴보도록 합시다.

 

[정리]

 

 

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(2) 퀀트 투자는 요리 레시피와 같다

좋은 투자전략은 누구나, 초보 투자자도 곧바로

사용할 수 있도록 구체적이며 명확해야 합니다.

요리사가 바뀌어도 문제없는 식당의 레시피처럼,

투자자가 바뀌어도 동일한 방법으로 실행할 수 있어야 합니다.

그러려면 매수, 보유, 매도 기준이 체계적이고 계량적이며,

오해 소지가 없는 명확한 규칙을 따라야 합니다.

전략의 구체성이 떨어지고 계량화가 어려우면

투자 과정에 어쩔 수 없이 사람의 주관(편향)이 개입하게 됩니다.

그러면 적어도 주식 투자 분야에선 대부분

패망의 지름길로 이어지기 때문입니다.

 

(출처 : 할 수 있다! 퀀트 투자 (저자 : 강환국) p 41.)

 

[정리]

 

 

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(3) 왜 퀀트 투자 인가?

많은 투자 방법 중에 왜 퀀트 투자 일까요?

퀀트 투자를 해야하는 이유/장점으로는 크게 3 가지가 있습니다.

 

[정리]

 

 

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(4) 퀀트 투자 핵심 개념

지금까지는 퀀트 투자의 개요에 대해 알아봤다면,

이제부터는 좀 더 실질적으로 필요한 개념에 대해서 알아보려 합니다.

 

퀀트 투자를 처음 접하는 분들이라도, 아래의 개념을 잘 이해한다면

향후 퀀트 투자를 공부하는 데에도 더 익숙하게 다가올 것입니다.

 

[정리]

 

 

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(5) 퀀트 투자 Tip

마지막으로, 필자가 개인적으로 퀀트 투자를 해보며

나름대로 쌓아온 Tip을 공유하고자 합니다.

 

퀀트 투자의 장점은 앞서 보셨듯이,

공개되어 있는 우수한 투자 전략들이 많고, 이를 활용할 수 있다는 것입니다.

또한, 전략을 검증해 볼 수 있는

Back Test Tool들도 개발되어 있습니다.(심지어 무료 사이트도 존재!)

최근 주식 투자, 자산 배분에 대한 관심이 늘어나면서

유튜브나 책을 통해 양질의 투자 정보들이 많이 공유되어 있습니다.

그러한 전략들을 무조건 적으로 수용하는 것이 아니라,

이해하려 노력해보고, 스스로 검증 및 시뮬레이션 해본 후

실제 따라해 보는걸 권장합니다.  

 

[정리]